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Mensuel de octobre 2008 - Informatique des PME / IT

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Plates-formes IT : L’impact des nouvelles normes ‘trading book’
Les banques qui possèdent des positions importantes dans le portefeuille de négociations sont les plus impactées par la crise. La récente faillite de Lehman Brothers et le rachat in extremis de Merril Lynch par Bank of America ne font que renforcer les arguments en faveur d’une instauration de nouvelles normes réglementaires. Cependant, à travers le Comité de Bâle, les régulateurs ont déjà essayé d’une part de renforcer les exigences concernant le risque de marché grâce au calcul de l’"incremental default risk" (IDRC), et d’autre part par une approche plus avancée, d’améliorer la mesure de l’exposition des dérivés OTC ; "effective EPE". Tout d’abord le principal intérêt de l’IDRC est l’amélioration des faiblesses de la méthodologie de "Value at Risk" (VaR). Ces dernières...
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