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Mensuel de juin 2003 - La Place

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Le nouvel accord de Bâle II: étude d’impact QIS3 et extension des risques traités
Alors que l’étude d’impact du QIS3 (Quantitative Impact Study) confirme les possibilités de gain en terme de charge de capital, le CP3 (Consultative Paper) du Comité de Bâle introduit des nouveaux risques. Quel est le positionnement de la banque face à ces nouveaux défis ? Déjà, dans le cadre de l’Accord de Bâle I, mis en œuvre en 1988, les banques devaient réserver du capital, pour couvrir le risque de défaut des crédits. Une formule assez simple fut élaborée afin de permettre le calcul de cette charge. En 1996, les autorités de tutelle ont ajouté à cette couverture, des exigences en capital pour le risque de marché du portefeuille bancaire. Aujourd’hui dans le cadre du Nouvel Accord de Bâle II, le Comité de Bâle a pour objectif, de revoir la partie crédit de...
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