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Mensuel de avril 2022 - Fonds d’investissement

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L’utilisation de fonctions copules dans le contrôle indiciel des valeurs nettes d’inventaire
Par Pr. Pascal DAMEL (Universités de Lorraine et du Luxembourg) et Simon PETITJEAN (KPMG Luxembourg, iNAV Business Supervisor)   La modélisation statistique à l’aide de fonctions copules est utilisée depuis plusieurs décennies pour les calculs de risques chez les assureurs et les middle offices bancaires. Ces fonctions permettent de modéliser une dépendance dynamique entre plusieurs séries temporelles. Cet outil statistique se prête donc particulièrement pour le contrôle indiciel des VNI.   Le contrôle de l’exactitude des valeurs nettes d’inventaire (VNI) des fonds d’investissement est un enjeu crucial pour l’industrie des fonds, secteur phare pour la place financière du Luxembourg. Au cours de la dernière décennie, l’amélioration des contrôles...
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