Recherche
S'identifier
jeudi 29 juin 2017
Tous les titres

 

Fax du jeudi 29 juin 2017 - Tous les titres

go back Retour << Article précédent     Article suivant >>

 

Publication du Cahier d’études n°109 : Systemic Financial Sector and Sovereign Risks

Auteurs : Xisong Jin et Francisco Nadal De Simone   La présente étude utilise une approche permettant d’englober le risque systémique émanant des banques et des fonds d'investissement, ainsi que des secteurs des sociétés non financières et des ménages. Se basant sur la condition de parité call-put telle qu'énoncée dans le modèle de risque de crédit structurel de Merton (1974), cette étude intègre les créances éventuelles systémiques qui en résultent dans une version stochastique du bilan de l'Etat afin d'en évaluer l'impact sur le risque souverain. De surcroît, il y a lieu de noter que le risque systémique peut également provenir du secteur public.   Par conséquent, des pertes systémiques peuvent résulter d'un risque systémique qui est commun à...
Cette page n'est accessible qu'aux abonnés payants.
Veuillez vous identifier si vous êtes abonnés à la consultation de nos archives.
Nous vous invitons à souscrire un abonnement, ou à prendre contact avec nous.

This page is only accessible to paying subscribers.
Please identify yourself if you have subscribed to the consultation of our archives.
We invite you to take out a subscription, or to contact us.
Ces entreprises nous font bénéficier de  leur expertise en collaborant avec Agefi Luxembourg.

These companies give us the benefit of their expertise by collaborating with Agefi Luxembourg.
AXA IM Luxembourg
Generali Investements LU
Sia Partners
DLA PIPER
Bearingpoint
Linklaters
A&O Shearman
MIMCO Capital
Square management
Lpea.lu
PwC
SOCIETE GENERALE Securities Services
Loyens & Loeff
Lamboley Executive Search
VP Bank
NautaDutilh
Pictet Asset Management
J. P. Morgan
Mazars.lu
Fi&FO
Comarch
Zeb Consulting
Paragon
Ernst&Young
Stibbe
Castegnaro