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Argenta, groupe de bancassurance opérant en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, possède un vaste portefeuille hypothécaire, géré avec efficacité. Grâce à une politique d’acceptation stricte et à des prix serrés, Argenta parvient à combiner une croissance importante et un faible taux de défaillance. Aussi était-il logique qu’Argenta adopte l’approche Internal Rating Based (IRB) pour calculer le rendement de ses capitaux dans le cadre de Bâle II. Dans l’approche IRB, la banque doit d’abord créer des modèles PD (Probability of Default) de ses clients et produits. Ces modèles ont été mis au point à l’aide du logiciel SAS Enterprise Miner, qui a fait la preuve de son aptitude à cette tâche dans de nombreuses autres banques belges et étrangères.
Une fois les modèles PD en...
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