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Dans le cadre du prochain avènement de la Directive Européenne CAD III relative à l’Accord de Bâle II, les banques sont invitées à adapter et mettre au point des modèles de gestion des risques afin de calculer leur charge de capital réglementaire. Certains pays, comme les Etats Unis sont déjà plus avancés dans cette matière, car les pratiques de modélisation y sont plus développées. Les enjeux stratégiques sont substantiels notamment dans les activités de banque retail. L’Accord de Bâle I actuellement en vigueur vise à réglementer la couverture des risques de crédit et de marché de la banque.
Les textes de Bâle I présentent des formules de calcul pour permettre à la banque de s’assurer que la banque dispose de suffisamment de capital pour couvrir ses risques. Le nouvel...
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