|
Par Serge Darolles, Responsable Adjoint de lquipe Recherche Dveloppement chez Lyxor Asset Management
Les rendements des hedge funds ont des proprits statistiques trs diffrentes de celles des rendements des actifs traditionnels, ce qui les rend dautant plus intressants pour un investisseur cherchant diversifier son portefeuille. La littrature acadmique a naturellement port sur le calcul de proportion optimale des hedge funds dans un portefeuille diversifi, le dveloppement de mesures de performance adaptes, lidentification des risques spcifiques et, finalement, les mthodes de construction de portefeuilles...
|