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Dans le cadre de la convention tripartite, la banque dépositaire doit être en mesure de délivrer un reporting conforme aux règles de dispersion des actifs édictées par l’Autorité de Tutelle (Règlement grand-ducal du 14.12.1994 en exécution de la Loi modifiée du 6.12.1991, Art. 11).
Afin d’être effectuée de façon professionnelle et rigoureuse, la classification des actifs conformément aux règles du Commissariat aux Assurances nécessite un développement au niveau de la base valeur de la banque dépositaire.
Paribas Luxembourg à mis au point un algorithme spécifique permettant de ventiler les actifs conformément aux exigences du Commissariat. En effet aucune source d’information externe (Bloomberg, Telekurs, Reuters…) n’offre une classification en tous points conforme à celle...
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