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Les modèles multifactoriels sont des outils standards d'analyse de la performance et du risque des portefeuilles actions. Outre l'impact des facteurs ordinaires, les gérants de portefeuilles actions analysent également comment les attributs propres aux actions peuvent expliquer les différences observées entre divers actifs et portefeuilles en matière de performance et de risque.
Dans sa nouvelle publication, Multi-Dimensional Risk and Performance Analysis for Equity Portfolios, EDHEC-Risk Institute envisage une approche originale face aux pratiques d'investissement classiques qui considèrent les attributs comme des facteurs et aborde la meilleure façon d’analyser de manière cohérente la performance et le risque des portefeuilles actions au travers de multiples critères...
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