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mercredi 29 août 2012
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Fax du mercredi 29 août 2012 - Tous les titres

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BCL: Un cadre pour l'analyse des indicateurs d'alerte avancés et des projections dynamiques de probabilités de défaut pour l'arsenal des indicateurs de politique macroprudentielle

Publication du cahier d’études 75 de la BCL   Auteurs: Xisong Jin et Francisco Nadal De Simone   Cette étude apporte une contribution à la littérature actuelle ayant trait aux aspects temporels et transversaux du risque systémique propre à l’activité de crédit. L’objectif est de développer un cadre intégré permettant à la fois d’identifier à temps les perturbations exogènes susceptibles d’accroître le risque de crédit, de générer un indicateur capable de signaler l’accumulation des déséquilibres endogènes et propres au secteur bancaire, de prendre en considération les interdépendances entre les établissements de crédit et, enfin, de réaliser des projections robustes de probabilités de défaut (PDs)...
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