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mercredi 26 octobre 2016
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Fax du mercredi 26 octobre 2016 - Tous les titres

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BCL : Publication du Cahier d’études n°102 : Tracking Changes in the Intensity of Financial Sector’s Systemic Risk

Auteurs : Xisong Jin et Francisco Nadal De Simone   Cette étude fournit les premières estimations disponibles du risque systémique dans le secteur financier, défini comme englobant des banques au Luxembourg, leur maisons mères européennes et les sept types d’organismes de placement collectif (OPC) que les banques centrales nationales de l’Eurosystème rapportent à la Banque centrale européenne (BCE) : fonds actions, fonds obligataires, fonds mixtes, fonds immobiliers, fonds alternatifs, autres fonds et fonds monétaires.   Le risque systémique est mesuré selon trois formes : le risque commun au secteur financier, la contagion et l'accumulation de vulnérabilités du secteur financier dans le temps qui pourraient éventuellement se dénouer de manière...
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