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Auteur: Alban Moura
Les rigidités de prix - définies comme le processus lent et progressif d'ajustement des prix à la suite de chocs - constituent un ingrédient important de l'analyse macroéconomique. Cette forme de rigidité nominale est au fondement de la nouvelle économie keynésienne et de sa représentation de la politique monétaire. Elle apparaît aussi comme l'un des éléments clés des nouveaux modèles dynamiques d'équilibre général (modèles DSGE), utilisés à des fins de prédiction et d'analyse par les banques centrales. Enfin, sa validité empirique est confirmée par les micro-données, qui suggèrent qu'en dépit de changements fréquents la réponse des prix individuels aux chocs agrégés est très graduelle.
En raison de la prévalence de...
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