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Auteurs: Paolo Guarda et Philippe Jeanfils
Limpact des chocs financiers sur lactivit relle soulve plusieurs interrogations. Quels chocs financiers ont t les plus importants historiquement? Les liens macro-financiers sont-ils htrognes travers les pays? Quelle part des fluctuations relles peut-on attribuer aux chocs financiers? Quelles composantes de la production sont les plus vulnrables aux chocs financiers?
Ces questions peuvent tre analyses laide du modle vecteur autorgressif (VAR), capable de capturer des ventuels effets de retour du secteur rel au secteur financier....
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